Kịch Bản 3: Thời Tiết Mọi Mùa & Hàng HóaN = 489 Phiên Out-of-SampleVốn Khởi Điểm: 100 Tỷ VNĐ
Chiến lược đa dạng hóa vĩ mô phòng hộ lạm phát và sốc năng lượng chu kỳ kinh tế | Cấu trúc Tài sản: CP Ngân hàng + Vàng + Dầu Brent (BZ=F) + Tiền gửi linh hoạt Rf
GJR-Hansen (Quán Quân Tham Số)
160.9 Tỷ VNĐ
CAGR:+27.78%
Sharpe ($R_f=6\%$):2.19
Sortino:2.73
Max Drawdown:-7.55%
Hybrid Fusion (Đột Phá Kiến Trúc Lai)
161.43 Tỷ VNĐ
CAGR:+27.99%
Sharpe ($R_f=6\%$):2.25
Sortino:2.83
Max Drawdown:-7.36%
CAND_30 (Quán Quân Machine Learning)
159.75 Tỷ VNĐ
CAGR:+27.30%
Sharpe ($R_f=6\%$):2.10
Sortino:2.54
Max Drawdown:-8.58%
S0: GARCH-EVT (Chuẩn Mực Vàng)
161.37 Tỷ VNĐ
CAGR:+27.97%
Sharpe ($R_f=6\%$):2.24
Sortino:2.81
Max Drawdown:-7.39%
Đối Đầu Tăng Trưởng Tài Sản NAV (100 Tỷ VNĐ)Chuẩn hóa từ 22/12/2023 đến 31/12/2025
Biểu Đồ Sụt Giảm Tạm Thời (Underwater Drawdown %)Đo lường mức độ bảo toàn vốn khi thị trường điều chỉnh sốc
Cơ Cấu Tỷ Trọng Phân Bổ Động Theo Thời Gian (HYBRID FUSION Engine)Điều tiết rủi ro nội sinh theo biến động đuôi ES