ĐẤU TRƯỜNG ĐA TRƯỜNG PHÁI (GRAND TOURNAMENT) - TIÊU ĐIỂM QUÁN QUÂN

Đồng bộ chuẩn xác từ DuckDB Gold Mart (fintech_dwh.duckdb) & Chương 4 Luận văn K14 FinTech
Single Source of Truth: Verified
🏆 Quán Quân Đấu Trường #1
Mô hình Toàn năng Tối ưu Toàn diện
GJR_HANSEN
Cấu trúc kinh tế lượng động lực học bậc cao kết hợp hàm phân phối Skewed-t tự do của Hansen (1994). Chiếm vị trí Quán quân tuyệt đối với Điểm tổng hợp cao nhất (0.6025), FZ Loss tối ưu kỷ lục (-3.0003) và vững vàng nằm trong Model Confidence Set (p = 1.0000).
Điểm Tổng Hợp
0.6025
FZ Loss (VaR, ES)
-3.0003
Pinball Loss (x10⁻³)
0.6828
Vốn Dự Phòng RCR
15.50%
🛡️ Đột Phá Thực Tiễn
Kiến Trúc Lai Đột Phá Giám Sát
HYBRID_FUSION
Kết hợp GJR-Hansen Prior với học phần dư LightGBM QR trên không gian HYBRID24. Đạt kỷ lục tuân thủ pháp lý ở kỳ kiểm tra khắt khe nhất P2: đưa 25/26 ngân hàng về Vùng Xanh (96.15%) và triệt tiêu sạch Vùng Đỏ.
Basel P2 (250p)
25X / 1V / 0Đ
NAV 7 Năm (Tỷ)
201.69
Mô phỏng Phân bổ Danh mục Động 7 Năm (2018 - 2025) - Vốn gốc 100 Tỷ VNĐ
Tài sản phòng thủ: Tiền gửi Ngân hàng (Rf ~6%/năm)
Bảng Tổng Sắp Đấu Trường Đa Trường Phái (26 Cổ Phiếu Ngân Hàng - N_test = 500 phiên)
Mã Mô Hình Trường Phái Điểm Tổng FZ Loss Pinball (x10⁻³) Vốn RCR Basel 500 (X/V/Đ) Basel P2 (X/V/Đ) NAV 7Y (Tỷ) Tập MCS (90%)